多重共线性是一种随机误差现象。
标签：计量经济学
在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。
多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
完全多重共线性时模型的拟合程度不能判断。
下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）
多重共线性产生的原因主要有（ ）
多重共线性的解决方法主要有（ ）
关于多重共线性，判断错误的有（ ）
下列判断正确的有（ ）
如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ ）
在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）
完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ）
当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）
经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）
存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）
